Vấn đề

Khi chạy mô hình gặp hiện tượng phương sai sai số thay đổi, chúng ta cần dùng phương pháp này để cải thiện mô hình cho tốt hơn.

Định nghĩa

Mô hình sai số chuẩn mạnh (Robust Standard errors) , hay còn gọi là Ước lượng sai số chuẩn vững
Nhắc lại rằng khi mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các ước lượng OLS cho các hệ số vẫn là ước lượng không chệch, chỉ có phương sai của các hệ số ước lượng và hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng thu được bằng phương pháp OLS là chệch. Từ đó White (1980) đề xuất phương pháp  sai số chuẩn vững  (robust standard error) với tư tưởng như sau: vẫn sử dụng các hệ số ước lượng từ phương pháp OLS, tuy nhiên phương sai các hệ số ước lượng thì được tính toán lại mà không sử dụng đến giả thiết phương sai sai số không đổi.  Ước lượng mô hình sai số chuẩn mạnh sẽ cho một kết quả ước lượng đúng của sai số chuẩn trong đó chấp nhận sự hiện diện của hiện tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity).
Cách thực hiện trong Stata

– Giả sử có 1 biến phụ thuộc và 3 biến độc lập, ta chạy hồi quy FE thường cú pháp như sau

xtreg bienphuthuoc biendoclap1 biendoclap2 biendoclap3 ,fe

– Hồi quy với theo phương trình mô hình sai số chuẩn mạnh (Robust Standard errors): thêm chữ robust vào câu lệnh hồi quy.
xtreg bienphuthuoc biendoclap1 biendoclap2 biendoclap3 ,robust fe