Trong dữ liệu bảng Stata, có ba mô hình thường gặp là OLS, mô hình cố định Fixed effect, mô hình ngẫu nhiên Random effect. Khi thực hiện chạy mô hình chúng ta cần tìm ra mô hình phù hợp nhất trong ba mô hình trên. Trong đó kiểm định hausman để lựa chọn giữa mô hình tác động cố định FE và mô hình tác động ngẫu nhiên RE. Bài này nhóm Thạc Sĩ QTKD ĐH Bách Khoa sẽ trình bài chi tiết cách kiểm định hausman để các bạn có thể lựa chọn được mô hình Fix hoặc Random nhé.

File ví dụ để chạy hausman bạn có thể tải ở đây: phantichstata.com/data/hausman.dta

Sau khi tải về, các bạn bật lên, và chạy các lệnh sau

xtreg   ROA DA STD  , fe
estimates store fixed
xtreg   ROA DA STD  , re
estimates store random
hausman fixed random

Kết quả được giải thích chi tiết như sau:

xtreg   ROA DA STD  , fe  CHẠY HỒI QUY FIXED EFFECT
estimates store fixed        LƯU TRỮ KẾT QUẢ VÀO BIẾN CÓ TÊN LÀ fixed
xtreg   ROA DA STD  , re CHẠY HỒI QUY RANDOM EFFECT
estimates store random    LƯU TRỮ KẾT QUẢ VÀO BIẾN CÓ TÊN LÀ random
hausman fixed random     CHẠY HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỐT HƠN TRONG HAI MÔ HÌNH FE VÀ RE

Kết quả hausman như sau:

Giá trị Prob>chi2 là giá trị ta cần nhìn vào đánh giá. Đó chính là giá trị p value của kiểm định hausman. Cụ thể giá trị p=0.329 >5% nên dựa vào quy tắc bên dưới, ta chọn mô hình ngẫu nhiên.

P-value(Hausman) > 0.05 chấp nhận giả thiết Ho. Mô hình được chọn là mô hình tác động ngẫu nhiên REM
P-value(Hausman) < 0.05 bác bỏ giả thiết Ho. Mô hình được chọn là mô hình tác động cố định FEM

Như vậy, Cách chạy kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mô hình tác động cố định FE và mô hình tác động ngẫu nhiên RE đã được giới thiệu trong bài này. Các bạn khi làm có thắc mắc hoặc chạy bị lỗi cứ liên hệ nhóm để xem hỗ trợ được phần nào trong bài của bạn không nhé.

– SMS, Zalo, Viber:

– Facebook  facebook.com/hotroStata

– Email  hotrostata@gmail.com